Riesgo de crédito de la banca de consumo
Información y Resumen:
Autor(es): ALFARO, RODRIGO; CALVO, DANIEL; ODA, DANIEL
Titulo seriado: Economía Chilena 12(3):59-77 diciembre 2009
Fecha de publicación: 01.diciembre.2009
Idioma: Español
Resumen: Siguiendo a Jara y Oda ( 2007), consideramos un grupo de bancos chilenos especializados en créditos de consumo. Tomando la dinámica del grupo agregado, proponemos un modelo de riesgo de crédito basado en el gasto en provisiones. Utilizando relaciones contables, mostramos que el modelo es dinámico y altamente no lineal. Nuestros resultados empíricos muestran que los agregados bancarios gasto en provisiones, castigos y total de colocaciones para este grupo de bancos pueden ser modelados con un número pequeño de variables macroeconómicas. De hecho, concluimos que la brecha de producto es un factor potente en el modelo, y que el modelo se comporta eficientemente cuando solo se considera este como factor exógeno.
Páginas: 59-77
Texto sin Indice
Ubicación: Economía Chilena 12(3):59-77 diciembre 2009
Código SBIF: R738
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